株価指数先物【引け後】　5万2000円水準では強弱感が対立しやすい

大阪6月限
日経225先物　51200　-850　（-1.63％）
TOPIX先物　3502.0　-53.0　（-1.49％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（6月限）は前日比850円安の5万1200円で取引を終了。寄り付きは5万1010円と、シカゴ日経平均先物（5万1115円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。現物の寄り付き後には5万0640円まで下げ幅を広げたが、前場中盤以降は急速に切り返してプラス圏を回復すると、5万2260円まで上昇。

　ただ、前場終盤にかけてはロング解消の動きからマイナス圏での推移となり、ランチタイムでは5万1800円から5万2000円辺りで保ち合いを継続。後場に入り、このレンジを下抜けると5万1220円まで売られ、終盤にかけては5万1200円～5万1700円辺りでの推移となった。

　前場中盤辺りに「トランプ米大統領がイランに対する攻撃の終了を示唆した」との報道が伝わった。これがトリガーになる形でグローベックスのNYダウ先物が大幅に上昇したほか、原油先物価格が下落したこともあって、ショートカバーに向かわせたようだ。

　しかし、ボリンジャーバンドの-1σ（5万2240円）接近では上値の重さが意識されており、-2σ（5万0010円）とのレンジが続いている。NYダウ先物はプラス圏での推移を続けていたが、今晩の米国市場の反応を見極めたいところでもあり、ロングに傾けたポジションは限られるとみられる。

　また、週足では26週移動平均線（5万1930円）と-1σ（5万2110円）を中心に、-2σ（5万0030円）と13週線（5万4190円）とのレンジが意識されやすく、中心値となる5万2000円水準では強弱感が対立しやすいところだ。早い段階でこの水準を上抜けないと、5万円とのレンジが警戒されやすく、いったん大台を割り込むまでは目先底を確認しにくくさせよう。

　トランプ大統領はイランとの交渉は順調と主張するものの、イランは否定し続けているため、スキャルピング中心のトレードを余儀なくされそうである。ただ、ゴールドマンの分析によると、ヘッジファンドによる米国株の売り越しは過去10年で3番目の大きさになったようである。中東情勢への懸念が和らぐ局面では急反発する可能性もあるため、ショートも慎重にさせてきそうだ。

　NT倍率は先物中心限月で14.62倍に低下した。一時14.47倍まで下げており、200日線（14.53倍）を下抜ける形になったが、前場中盤以降はリバランスの動きが強まるなかで、同線を上回っての推移となった。東京エレクトロン<8035>［東証P］やソフトバンクグループ<9984>［東証P］、アドバンテスト<6857>［東証P］の下げが日経平均株価の重荷になったが、朝安後は下げ渋りをみせていたことで、リバランスの動きになったようである。

　手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万3518枚、ソシエテジェネラル証券が1万4344枚、バークレイズ証券が1万3084枚、サスケハナ・ホンコンが4591枚、モルガンMUFG証券が4349枚、ゴールドマン証券が3339枚、JPモルガン証券が2578枚、SBI証券が2010枚、野村証券が1669枚、松井証券が1534枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が4万2674枚、ABNクリアリン証券が3万3493枚、バークレイズ証券が3万1816枚、JPモルガン証券が1万0895枚、モルガンMUFG証券が7563枚、ゴールドマン証券が6896枚、ビーオブエー証券が4555枚、BNPパリバ証券が4064枚、サスケハナ・ホンコンが3856枚、シティグループ証券が3646枚だった。

株探ニュース