Ｓ＆Ｐ投資戦略部：日本ダッシュボード

Ｓ＆Ｐ投資戦略部が作成した日本を中心とした指数の月次パフォーマンスレポートです。（2024年10月31日現在）

●指数

＜日本株＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　 3ヵ月 　年初来
S&P 日本500指数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.05％　-2.47％　17.11％
　　S&P/TOPIX 150　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.59％　-2.68％　17.83％
　　S&P 日本中型株100指数　　　　　　　　　　　　　 -0.57％　-2.18％　12.46％
　　S&P 日本小型株250指数　　　　　　　　　　　　　　0.32％　-1.15％　15.94％
S&P 日本総合指数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.13％　-0.79％　16.54％

＜S&P 日本 500 セクター＞　　　　　　　　　　　　　　 1ヵ月　 3ヵ月 　年初来
金融　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.65％　-7.74％　37.14％
ヘルスケア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.42％　 0.63％　19.00％
公共事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.36％　 0.61％　21.62％
コミュニケーション・サービス　　　　　　　　　　　　 4.42％　 1.45％　15.10％
情報技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.88％　-3.00％　12.05％
一般消費財・サービス　　　　　　　　　　　　　　　　 1.22％　-2.93％　 8.89％
資本財・サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.07％　-0.29％　22.46％
エネルギー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.95％　-5.23％　28.36％
不動産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.50％　-6.88％　13.00％
生活必需品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.13％　-0.15％　 8.96％
素材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.98％　-5.99％　 4.54％

＜日本株ファクター＞　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　 3ヵ月 　年初来
S&P モメンタム日本大中型株指数　　　　　　　　　　　 4.16％　 0.35％　25.51％
S&P/JPX 配当貴族指数　　　　　　　　　　　　　　　　 1.64％　-2.65％　19.26％
S&P 低ベータ日本指数　　　　　　　　　　　　　　　　 1.27％　-2.00％　16.64％
S&P クオリティ日本大中型株指数　　　　　　　　　　　 1.25％　 0.34％　16.67％
S&P エンハンスト・バリュー日本大中株指数　　　　　　 1.21％　-1.96％　15.08％
S&P 日本500均等ウェイト指数　　　　　　　　　　　　　0.56％　-1.27％　14.34％
S&P 日本500低ボラティリティ指数　　　　　　　　　　 -0.48％　-0.54％　 9.92％

＜日本株テーマ型＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　 3ヵ月 　年初来
S&P/JPXカーボンエフィシェント指数　　　　　　　　　　1.96％　-2.60％　16.33％
S&P 日本500ESG指数　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.42％　-2.59％　19.38％
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)　　　　 1.99％　-2.61％　18.20％
JPX/S&P 設備・人材投資指数　　　　　　　　　　　　　 1.60％　-3.34％　19.93％
S&P 日本 500バイバック指数　　　　　　　　　　　　　 1.86％　-2.60％　16.30％
S&P 日本500バイバックPE指数　　　　　　　　　　　　　1.71％　-2.16％　17.96％
S&P 日本 500バイバック・フリーキャッシュフロー指数　 1.96％　-3.12％　12.86％
S&P/JPX リスクコントロール5％指数　　　　　　　　　　0.31％　-2.12％　 3.92％
S&P/JPX リスクコントロール10％指数　　　　　　　　　 0.60％　-4.56％　 7.40％
S&P/JPX リスクコントロール15％指数　　　　　　　　　 0.89％　-7.23％　10.59％
S&P 日本地域別指数 － 東海　　　　　　　　　　　　　 1.25％　-7.73％　 1.71％

＜グローバル株(日本円)＞　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　 3ヵ月 　年初来
S&P グローバル総合指数　　　　　　　　　　　　　　　 6.11％　 4.43％　27.16％
S&P ワールド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.62％　 4.86％　29.26％
S&P 新興国総合指数　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.28％　 6.06％　25.17％
ダウ・ジョーンズ工業株価平均　　　　　　　　　　　　 5.15％　 3.99％　21.55％
S&P 500　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.53％　 4.95％　30.71％
S&P 500均等ウェイト指数　　　　　　　　　　　　　　　4.76％　 4.46％　22.40％
S&P 500配当貴族指数　　　　　　　　　　　　　　　　　6.52％　 1.99％　15.47％

＜REIT (日本円)＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1ヵ月　 3ヵ月 　年初来
S&P グローバルREIT指数　　　　　　　　　　　　　　　 4.09％　 5.62％　20.31％
S&P 先進国REIT指数　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.17％　-5.47％　 4.69％
S&P 日本リート指数　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.94％　-0.13％　-2.84％
S&P 米国リート指数　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.04％　 6.60％　24.46％

＜日本債券＞　　　　　　　　　　　　　　　　Yield　　 1ヵ月　 3ヵ月 　年初来
S&P 日本債券指数　　　　　　　　　　　　　　0.99％　-0.55％　 0.72％　-2.21％
S&P 日本国債指数　　　　　　　　　　　　　　0.97％　-0.60％　 0.74％　-2.49％
S&P 日本準国債及び外国債指数　　　　　　　　0.92％　-0.44％　 0.14％　-1.53％
S&P 日本社債指数　　　　　　　　　　　　　　1.16％　-0.18％　 0.61％　 0.00％
S&P 日本投資適格社債指数　　　　　　　　　　0.92％　-0.14％　 0.20％　 0.07％
S&P 日本地方債指数　　　　　　　　　　　　　0.73％　-0.32％　 0.61％　-0.96％
S&P 日本エージェンシー債指数　　　　　　　　0.89％　-0.45％　 0.56％　-1.63％
S&P 日本資本財サービス・セクター債券指数　　1.03％　-0.25％　 0.54％　-0.62％
S&P 日本金融セクター債券指数　　　　　　　　0.99％　-0.10％　 0.43％　 0.27％
S&P 日本公益事業セクター債券指数　　　　　　1.48％　-0.20％　 0.86％　 0.50％
S&P 日本サービス・セクター債券指数　　　　　1.34％　-0.13％　 0.80％　 0.61％

＜ボラティリティ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　 3ヵ月 　年初来
CBOEボラティリティ指数／VIX(R) (23.16)　　　　　　　　6.43　　 6.80　　10.71
　　S&P 500 VIX短期先物指数　　　　　　　　　　　　 16.89％　25.18％　-6.17％
　　S&P 500 VIX中期先物指数　　　　　　　　　　　　　4.02％　 8.99％　-5.14％
CBOE S&P 500(R)ばらつき指数／DSPX (31.49) 　　　　　　 0.35　　-1.94　　 7.41
S&P/JPX 日本国債 VIX指数 (3.53) 　　　　　　　　　　　 0.34　　-1.55　　-0.77

＜コモディティ＆通貨（米ドル）＞　　　　　　　　　　　1ヵ月　 3ヵ月 　年初来
ダウ・ジョーンズ・コモディティ指数　　　　　　　　　-1.81％　 1.70％　 5.58％
S&P GSCI商品指数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.45％　-1.36％　 5.71％
　　S&P GSCI金指数　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.79％　12.55％　32.04％
　　S&P GSCI原油先物指数　　　　　　　　　　　　　　 2.92％　-6.56％　 8.83％
　　S&P GSCI銅指数　　　　　　　　　　　　　　　　　-3.38％　 2.77％　10.66％
S&P 日本円先物指数　　　　　　　　　　　　　　　　　-5.57％　-1.19％　-7.49％

●コメント

・米国債の長期債利回りが反転したため、日本の債券もそれに追随し、当社が報告した日本の債券指数はすべて赤字で終わった。S&P/JPX日本国債 VIXは月半ばに一時6.56まで急上昇したが、10月末は3.53と9月末から0.34ポイント上昇した。

・米国金利の上昇により、アジア通貨は米ドルに対して大幅なリプライシングを受けた。日本円は6.1％下落し、S&PグローバルBMIの月間リターンは米ドルのマイナス圏から日本円のプラス圏に入った。

・一方、日本株は上昇し、S&P 日本500指数は2％上昇した。大型株はS&P/TOPIX 150が3％上昇し、アウトパフォームした。

・S&P 日本500の11セクター中8セクターが上昇し、金融（6％上昇）、ヘルスケア、公益（共に5％上昇）が牽引した。素材、消費財、不動産は赤字だった。

・モメンタムは4％の上昇で最もパフォーマンスの良いファクター指数の一つであり、大型企業のアウトパフォームと相まって、S&P 日本500EWは時価総額加重型の同指数を引き離した。


出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC および/またはその関連会社。データは2024年10月31日現在（*は2024年10月30日現在を除く）。指数のパフォーマンスは、特に記載のない限り日本円でのトータル・リターンに基づきます。表にある括弧内の数値は、当該インデックスの終値に相当します。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。他のダッシュボードへのご登録はon.spdji.com/DashboardSignUpをご覧ください。また、詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。

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