株価指数先物【引け後】　半導体・AI関連株にらみのスキャルピング

大阪9月限
日経225先物　66350　+280　（+0.42％）
TOPIX先物　4047.5　+7.0　（+0.17％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（9月限）は前日比280円高の6万6350円で取引を終了。寄り付きは6万6360円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万6400円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。直後につけた6万6220円を安値にロングが優勢となり、前場中盤に6万7090円まで上げ幅を広げた。6万7000円水準では戻り待ち狙いのショートが意識され、ランチライムで6万6260円まで上げ幅を縮めたものの、朝方につけた安値は割り込まず、後場中盤にかけて6万6880円まで切り返す場面もあった。

　アドバンテスト<6857>[東証P]が1社で日経平均株価を290円あまり押し上げているほか、ソフトバンクグループ<9984>[東証P]やレーザーテック<6920>[東証P]など半導体・AI（人工知能）関連株の一角が日経平均型を牽引していた。ただ、キオクシアホールディングス<285A>[東証P]が午後に入り軟化したほか、東京エレクトロン<8035>[東証P]も小幅ながら下落に転じるなど、短期的な売買で方向感をつかみにくくさせるなかで、ショートを誘う場面もあった。

　また、韓国KOSPI指数は4％を超える上昇で終えたが、午後に入り上げ幅を縮めていたほか、台湾加権指数が一時下落に転じる場面もみられたことも、スキャルピングのトレードを活発にさせた一因であろう。日経225先物はボリンジャーバンドの-1σ（6万6790円）辺りではロングを慎重にさせており、短期的ながら戻り待ち狙いのショートが入りやすかったとみられる。

　東証プライムの売買高は7日ぶりに20億株台を割り込んでいる。日米決算発表が本格化するなかで決算内容を手掛かりとしたスキャルピング中心のトレードが続きそうである。本日はアルファベットが設備投資計画を従来の1800億～1900億ドルから1950億～2050億ドルに上方修正したことが材料視されていた。

　ただ、同社のほか22日の取引終了後に決算を発表したIBMやテスラ、テキサスインスツルメンツはいずれも時間外取引で下落している。また、今晩はインテルの決算発表が予定されており、先物市場は指数インパクトの大きい半導体・AI関連株の動向に振らされる状況が続きそうだ。日経225先物は-1σ挟んだオプション権利行使価格の6万4000円から6万8000円辺りのレンジを想定。

　NT倍率は先物中心限月で16.39倍（22日は16.35倍）に上昇した。一時16.51倍まで切り上げる場面もみられたが+1σ（16.60倍）には届かず、その後は75日移動平均線（16.44倍）を挟んでの推移をみせていることで、スプレッドは狙いにくいだろう。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が9746枚、ソシエテジェネラル証券が8409枚、バークレイズ証券が6573枚、サスケハナ・ホンコンが1466枚、モルガンMUFG証券が1249枚、JPモルガン証券が915枚、野村証券が899枚、楽天証券が792枚、ビーオブエー証券が738枚、SBI証券が734枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が1万7206枚、バークレイズ証券が1万5421枚、ABNクリアリン証券が1万2641枚、モルガンMUFG証券が3281枚、JPモルガン証券が3216枚、ゴールドマン証券が2269枚、ビーオブエー証券が1954枚、野村証券が1317枚、サスケハナ・ホンコンが1255枚、UBS証券が1122枚だった。

株探ニュース