株価指数先物【引け後】　半導体・AI関連株の利食いが強まりロング解消

大阪6月限
日経225先物　62720　-590　（-0.93％）
TOPIX先物　3883.0　-32.5　（-0.83％）
※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示

　日経225先物（6月限）は前日比590円安の6万2720円で取引を終了。寄り付きは6万3530円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万3420円）を上回る形で買いが先行した。ロング優勢の流れとなり、前場中盤にかけて6万3860円まで上げ幅を広げる場面もみられた。

　ただし、買い一巡後は利益確定に伴うロング解消から短期的なショートを誘う動きをみせ、前場終盤にかけて6万3420円まで上げ幅を縮めた。後場に入り下落に転じると、終盤にかけて6万2660円まで売られる場面もみられた。

　朝方は米ハイテク株が買われた流れを引き継ぎ、アドバンテスト<6857>［東証P］や東京エレクトロン<8035>［東証P］など、指数インパクトの大きい半導体やAI関連株の一角が日経平均型を牽引した。ただ、決算評価により買い先行で始まったソフトバンクグループ<9984>［東証P］が軟化すると、ロング解消のほか、短期的にショートを仕掛ける動きに向かわせた。

　売り一巡後は6万3400円～6万3500円辺りで底堅さが意識されていたが、後場に入りレンジを下抜けたことで、下へのバイアスが強まった。キオクシアホールディングス<285A>［東証P］やフジクラ<5803>［東証P］が年初来高値更新後に軟化。フジクラが後場半ば辺りに一気にストップ安まで売られるなか、他の半導体やAI関連株への利益確定の売りが強まったことで、先物市場においてロングの解消やショートが膨らむ形になったようだ。

　日経225先物はボリンジャーバンドの+1σ（6万1910円）と+2σ（6万4570円）とのレンジを継続。直近の保ち合いレンジ内での推移となったが、6万3800円辺りからは戻り待ち狙いのショートが入りやすかった。ナイトセッションで+1σは6万2090円に切り上がっており、+1σを試す可能性がありそうだ。一方で、+2σは横ばいで推移してきている。保ち合いが続くことでバンドが下向きに転じてくるようだと、ショートを誘いやすくなるだろう。

　NT倍率は先物中心限月で16.15倍（13日は16.16倍）に低下した。前日までの下げでボリンジャーバンドの+1σ（16.20倍）を割り込んだこともあり、朝方は16.32倍まで上昇するなど、指数インパクトの大きい半導体やAI関連株が牽引する形でリバランスの動きとなった。ただ、その後は+1σ水準で攻防をみせており、同バンドが抵抗として意識されてくるようだと、NTショートに振れる可能性はありそうだ。

　手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万1573枚、ソシエテジェネラル証券が7696枚、バークレイズ証券が2593枚、サスケハナ・ホンコンが2072枚、SBI証券が1999枚、ゴールドマン証券が1614枚、JPモルガン証券が1332枚、野村証券が1174枚、松井証券が826枚、ビーオブエー証券が789枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が1万5613枚、ABNクリアリン証券が1万3138枚、バークレイズ証券が1万1131枚、モルガンMUFG証券が5245枚、JPモルガン証券が3918枚、ゴールドマン証券が3547枚、サスケハナ・ホンコンが2348枚、野村証券が1253枚、ビーオブエー証券が999枚、シティグループ証券が886枚だった。





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