株価指数先物【引け後】　米株安や円高が重荷も、過熱感は徐々に和らぐ

大阪6月限
日経225先物　37020　-240　（-0.64％）
TOPIX先物　2720.5　-10.0　（-0.36％）

　日経225先物（6月限）は前日比240円安の3万7020円で取引を終了。寄り付きは3万6930円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万6920円）にサヤ寄せする形から、売り先行で始まった。現物の寄り付き直後に3万6830円とナイトセッションでつけた安値水準まで下げ幅を広げたが、前場中盤にかけてカバーの動きをみせ、3万7110円まで下落幅を縮める場面もあった。

　ただし、積極的なリバウンド狙いのロングは限られ、前場終了間際には再び3万7000円を割り込み、後場中盤には3万6860円まで下げた。終盤にかけては持ち高調整とみられるショートカバーにより辛うじて3万7000円を回復している。

　米株安の流れから売り先行となったが、ナイトセッションの安値は割り込まず、75日移動平均線（3万6780円）が支持線として意識された。3万7000円を割り込んでも同線に接近する局面では押し目待ち狙いのロングが観測されており、底堅さがみられていた。

　注目された日米財務相会談において、円安是正の発言はなかった。この発表を受けて為替市場では朝方に一時1ドル＝144円台半ばと円高が一服する場面もあった。しかし、この流れも続かず、米財政悪化が懸念されるなかで1ドル＝143円台前半で推移したこともあり、市場心理を神経質にさせた。

　日経225先物はひとまず75日線が支持線として機能していることで、同線に接近する局面ではロングを誘うことになろう。同線を割り込んでくると、25日線が位置する3万6390円辺りをターゲットとしてショートが強まる可能性はあるものの、一方で、ボリンジャーバンドでは13日につけた3万8790円で+2σを突破し、その後の調整によって中心値（25日）に接近してきたため、懸念されていた過熱感は後退することになる。

　米国市場の先行き不透明感が強まるなか、米国に集中していた資金はリバランスによって欧州や日本にシフトしてくる可能性もあろう。円相場が1ドル＝142円台に突入してきたことで、日経225先物は22日の取引終了後のナイトセッションで3万6840円辺りまで下げる場面もあった。75日線が支持線として機能するようであれば、ロングを誘う形になりそうだ。

　NT倍率は先物中心限月で13.60倍に低下。一時13.57倍まで下げる場面もみられ、ボリンジャーバンドの-1σ（13.54倍）に接近してきた。4月下旬につけた13.46倍辺りが意識されてきそうだが、4月半ば以降は-1σが支持線として機能していた。そのため、いったんはNTショートを巻き戻す動きが入るタイミングでもある。

　手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万4716枚、ソシエテジェネラル証券が1万1208枚、サスケハナ・ホンコンが3197枚、JPモルガン証券が1994枚、バークレイズ証券が1686枚、SBI証券が1489枚、みずほ証券が1052枚、日産証券が1047枚、野村証券が1022枚、ビーオブエー証券が996枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が1万5574枚、ソシエテジェネラル証券が1万5027枚、JPモルガン証券が4482枚、バークレイズ証券が4363枚、モルガンMUFG証券が2753枚、ゴールドマン証券が2606枚、みずほ証券が1556枚、ビーオブエー証券が1109枚、サスケハナ・ホンコンが1107枚、野村証券が939枚だった。

株探ニュース