株価指数先物【引け後】　日銀総裁の発言を受けた円高が重荷

大阪12月限
日経225先物　39060　-430　（-1.08％）
TOPIX先物　2694.5　-20.5　（-0.75％）

　日経225先物（12月限）は前日比430円安の3万9060円で取引を終了。寄り付きは3万9230円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万9295円）にサヤ寄せする形から、売りが先行した。直後に付けた3万9270円を高値にロング解消が強まり、前場中盤にかけて節目の3万9000円まで売られた。ただし、3万9000円処では押し目待ち狙いのロングが意識されたほか、日銀の金融政策決定会合の結果を控えて短期のショートカバーも入ったとみられ、ランチタイムで3万9210円辺りまで下げ幅を縮めた。

　その後、日銀が31日まで開いた金融政策決定会合で政策金利0.25％を据え置くと決めた。政策金利の据え置きは織り込まれていたとみられるが、為替市場では円相場が1ドル＝152円台と円高に振れて推移したことで、後場中盤にかけて3万8840円まで売られる場面もみられた。売り一巡後は終盤にかけてショートカバーが入り、3万9000円はキープした。

　米国市場で決算内容が嫌気されたアドバンスト・マイクロ・デバイセズの下げの影響が他の半導体株に広がった流れを受け、東京市場でも東京エレクトロン <8035> [東証P]などハイテク株の一角に売りが先行した。また、決算内容が嫌気された京セラ <6971> [東証P]や日立製作所 <6501> [東証P]の下げが重荷となった。一方で、コンセンサスを上回る上方修正を発表したアドバンテスト <6857>は最高値を更新し、1社で日経平均株価を約145円支えた。

　日経225先物は前日のリバウンド分を帳消しにする形だが、概ね節目の3万9000円辺りでの底堅さが意識されていた。後場中盤に割り込む場面がみられたものの、25日移動平均線が支持線として機能する形だった。ナイトセッションでは25日線を下回っているが、日銀の植田和男総裁が記者会見で、追加利上げに前向きな姿勢を示したとして円高・ドル安が進んだことが、ショートに向かわせたようだ。

　さらに、米国市場でのハイテク株安が続くようだと、短期的にはショートが入りやすいだろう。マイクロソフトは決算を受けて時間外取引で買われていたが、その後下落に転じている。31日にはアップルとアマゾン・ドット・コムの決算が予定されている。

　ポジションは大きくロングに傾いているとは考えづらいが、明日は3連休前であるほか、週末に米雇用統計の発表、来週には米大統領選挙、米連邦公開市場委員会（FOMC）を控えて、スキャルピング中心のトレードになろう。積極的な売買は手控えられるため、短期的なショートに振られやすい面はある。

　NT倍率は先物中心限月で14.49倍に低下した。アドバンテストが日経平均型を支える形となり、前日の価格帯での推移をみせていた。終盤にかけて14.47倍に低下する場面もみられたが、25日線（14.46倍）が支持線として意識されていた。

　手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万7332枚、ソシエテジェネラル証券が1万2055枚、サスケハナ・ホンコンが3886枚、バークレイズ証券が2706枚、JPモルガン証券が2404枚、モルガンMUFG証券が2181枚、ゴールドマン証券が1444枚、ドイツ証券が1375枚、日産証券が1307枚、SBI証券が1106枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が3万0046枚、ソシエテジェネラル証券が2万5300枚、JPモルガン証券が6256枚、バークレイズ証券が6100枚、サスケハナ・ホンコンが4242枚、ゴールドマン証券が3976枚、モルガンMUFG証券が3724枚、ビーオブエー証券が2495枚、みずほ証券が1969枚、シティグループ証券が1952枚だった。

株探ニュース